Digamos que tengo 2 series temporales, ¿cómo podría "cobertura beta estándar" unas contra otras? Por ejemplo, ¿qué pasa si la posición en 1 serie temporal es 100 acciones a 16 USD por acción. Otra serie temporal es de 25 USD por acción. La covarianza de los dos es 50 y la desviación estándar de la serie temporal 1 es 5 y de la serie temporal 2 es 7. Así que sé que:
¿Cómo determinaría la posición de ts_2 que debo acortar?
Para "cobertura beta estándar" haría que sus posiciones valores en dólares inversamente proporcionales a sus Betas. Así que si su posición estándar es 1000 USD de largo vs 1000 USD corto cuando las betas son 1, entonces usted tendría 909 largo vs 1000 corto cuando las betas son 1.1 y 1. En general, %-%-% de la duración de la seguridad 1 frente a %-%-% menos de la seguridad 2..
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