Modelos de velocidad corta normales vs lognormales

Question

¿Existen argumentos generales para decidir si es mejor utilizar un modelo con una distribución normal o lognormal de la tasa corta? Por ejemplo, Hull-White con un normal y Black-Karasinski con un lognormal, ¿hay alguna manera de juzgar cuál es mejor? Soy consciente del hecho de que los modelos lognormales no describen las tasas de interés negativas, pero ¿existen otros criterios? Por "mejor" me refiero a la mejor capacidad del modelo para reproducir datos reales del mercado.