Para un proceso CIR, que tiene SDE $$ dr_t = \ alpha (\ mu - r_t) dt + \ sigma \ sqrt {r_t} dW_t $$ ¿cómo puedo derivar los incrementos sobre el intervalo de tiempo discreto de $r_t$ a $r_{t+1}$ ?
¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?
- Preguntado el 21 de Octubre, 2020
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