Si $\{ X_t \}$ es una serie $I(1)$ y $\{ Y_t \}$ es una serie $I(0)$, ¿causaría "regresión espuria" al regresar como $Y_i=\beta_0+\beta_1 X_i+u_i$? ¡Gracias!
Creo que quisiste escribir "no sepuede igualar".
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
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Eso es ilegal porque una serie I(1) deambula (no tiene una media constante) y una serie I(0) no, por lo que no se pueden igualar. Con el fin de obtener una regresión de series temporales válida, el orden en el LHS debe ser el mismo que en el RHS.
Tenga en cuenta que si ambos lados son I(1), entonces una regresión de series temporales está bien, pero solo si lo que está en el RHS está cointegrado con lo que está a la izquierda. Si no están cointegrados y ambos son I(1), entonces eso es lo que se llama una regresión espuria (es decir, una regresión no sensible).
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Los subíndices son inconsistentes en la ecuación de regresión.