Al calcular la duración, ¿utilizaría el precio limpio o el precio sucio? ¿por qué para cualquiera de los dos?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Cube_Zombie
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Por definición, la duración modificada es <span class="math-container">$$ D_\text{mod} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dy} $$</span> donde <span class="math-container">%-%-%</span> es el precio sucio de un bono.
El precio limpio es la convención de comilla estándar para la gran mayoría de los mercados de bonos (aunque no todos), pero casi todos los análisis, ya sea que rindan hasta la madurez, DV01, o duración, se calculan usando un precio sucio.
