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¿Influye la Volatilty implícita en todos los eventos futuros conocidos?

Con respecto a los precios de las opciones en el modelo BS, si se acerca un anuncio de ganancias o se prevé el lanzamiento de un producto, ¿será la IV correspondientemente alta para tener en cuenta estos eventos conocidos (con resultados desconocidos)?

Por lo que entiendo de IV, es la evaluación de los mercados de lo volátil que será una acción en el próximo año.

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