Estoy utilizando la matriz de varianza co para calcular el VaR. Ahora bien, si alguna acción corporativa viene en el medio como la división de acciones, lo que resulta un número enorme VaR en ese día en particular como la volatilidad caerá en gran cantidad.
Por ejemplo, si una serie de precios de acciones es $\$ 10, \$10.25, \$ 10.28, \$10.54, \$ 10.98, \$11.65, \$ 11.65 $ and so on for the last 1 year and suddenly the stock split comes in between and the prices drops to around $\$5$ , lo que provoca una enorme volatilidad y, por lo tanto, afecta a mi número de VaR. Cómo ajustar esto para que mis números de VaR se vean sincronizados?
Gracias de antemano.
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Yo sugeriría recalcular en sentido de cierre ajustado... como se explica aquí
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Eso no es lo que estoy buscando...tienes el enlace de los precios de cierre ajustados que impactarán en mi volatilidad ya que en caso de splits, habrá una caída repentina del precio...impactando así en gran medida mi VaR.
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Si lo calculas correctamente, no habrá caída de precios. Básicamente, divides los precios al revés para que se correspondan con el mismo número de acciones... además, cuando calculas una matriz de covarianza, tienes que hacerlo con los rendimientos (log de los rendimientos), ¡no con los precios! El comovimiento que quieres capturar está en los retornos de las series
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Genial, espero que haya servido de algo. Si usted puede marcar mi respuesta entonces, eso sería genial :) gracias
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¡¡¡¡Hah...si claro..!!!!