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Opciones sobre volatilidad / variación realizada

Si quisiera fijar el precio de las opciones según la varianza / volatilidad en el modelo Heston. ¿Es la simulación MC y / o la diferencia finita la única forma de hacerlo? ¿O existe una expresión analítica para la función de densidad de probabilidad de la varianza realizada en el modelo de Heston?

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