Me gustaría tener sus opiniones sobre cómo calcular el VaR de una cartera cubierta utilizando contratos de futuros.
He probado varios softwares de "caja negra" y ninguno de ellos tiene demasiado sentido. La idea es que tengo una cartera de capital 100% y una cobertura del 100% con futuros que podrían no estar muy bien correlacionados con la cartera en sí. ¿Cómo calcularías el VaR? ¿Con qué modelo?
