Estoy calibrando el modelo de Hull-White, lo que implica encontrar el nivel de reversión media a partir del tipo de interés a plazo instantáneo del mercado. ¿Está el tipo de interés a plazo instantáneo del mercado directamente disponible en Bloomberg? Gracias.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Cube_Zombie
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La "tasa de cambio instantánea" es una construcción teórica. Dos modelos diferentes producen forwards muy diferentes; de hecho, dos investigadores diferentes que utilicen el mismo modelo pueden producir forwards diferentes. Así que la respuesta corta es no, esto no está disponible en Bloomberg.
Suponiendo que está tratando de obtener parámetros de reversión de la media para la medida física, puede utilizar simplemente un tipo de interés a corto plazo (por ejemplo, los tipos de las letras a corto plazo) como proxy. Suponiendo que esté calibrando en la medida neutral de riesgo, entonces utilice instrumentos cotizados (bonos o swaps, dependiendo de la curva que esté ajustando).
