La volatilidad implícita es la volatilidad que, cuando se ingresa en el modelo Black-Scholes, devuelve el precio de mercado teórico del valor de una opción europea.
Entiendo que la volatilidad implícita no es observable. Sin embargo, tenemos acceso al valor de las opciones en la vida real. ¿Cómo se calcula el valor de la opción en la vida real? Todo el tiempo pensé que necesitamos todas las entradas para el modelo de Black-Scholes para calcular el valor de la opción. Pero en la vida real, parece que es diferente.
