¿Cuáles son algunas buenas maneras de evaluar el riesgo de concentración para una curva de tipos o por moneda cuando los volúmenes negociados por instrumento no están fácilmente disponibles? Por ejemplo, si para algunas monedas, el PV01 en ciertos tenores es muy alto o la suma de los riesgos absolutos para una curva es muy alta, ¿cómo podemos cuantificar si podemos salir de las posiciones en un número determinado de días?
Riesgo de concentración en tasas
- Preguntado el 7 de Marzo, 2019
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