Referencia para la valoración de opciones, modelo binomial multiperiodo mediante martingalas y expectativas condicionales

Question

El título lo dice todo. Busco un texto de referencia sobre la valoración de opciones en un modelo binomial multiperiodo. Debe ser matemáticamente riguroso y utilizar martingalas y expectativas condicionales, pero debe ser autocontenido en la medida de lo posible.

Answer 1

Si puedes hacerte con una copia física de by Cálculo estocástico para finanzas I: El modelo binomial de valoración de activos (Springer Finance) de S. Shreve, lo recomiendo encarecidamente.

Si no puede, aquí tiene una documento electrónico que aborda exactamente las mismas cuestiones en los primeros capítulos (y un poco más en los siguientes).