¿Cuál es el método habitual para tratar con muchos rendimientos medios inciertos en la optimización de la cartera?
Por ejemplo, supongamos que tiene una cartera de 3 activos con activos A, B y C. Todas las correlaciones y varianzas son iguales.
No puede rechazar el valor null para que los activos tengan la misma rentabilidad media para (A y B) y (B y C), pero puede rechazar el valor null para (A y C).
¿Parece que no hay forma no sesgada de elegir los medios?
