Construcción de la curva de swaps con depósito, FRA y swaps

Question

Soy nuevo en la construcción de curvas con depósito, FRAs y Swaps, entiendo el proceso, la principal lucha que tengo es con las convenciones de día y los retrasos de swap, retrasos de efectivo, retrasos de pago ... es difícil encontrar un libro que explique el proceso de construcción de curvas que está cerca de los ejemplos de la vida real, ¿alguien tiene algún buen material de lectura o ejemplos reales del proceso de construcción de curvas sería útil? gracias por la ayuda.

Answer 1

Puede encontrar ejemplos en la biblioteca de código abierto QuantLib con bastante facilidad, que se puede encontrar aquí:

https://www.quantlib.org/

Para la referencia del libro creo que un buen ejemplo de un texto moderno es:

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137374653