Considere la curva de intercambio USD Libor 3M. Hay diferentes vencimientos:
2d, 1m, 3m, 6m, 9m, 1y, 18m etc.
Los valores para 3m, 6m, 9m etc. cubos de tiempo son sólo tasas de intercambio para swaps con pierna flotante igual a 3m libor, liquidaciones cada 3 meses y vencimientos 3m,6m, 9m etc.
Me pregunto cómo se calculan los valores para 2d o 1m si el vencimiento es más corto que los períodos de liquidación?
Claramente no existe tal cosa como un intercambio de un mes por par con un índice flotante de 3 meses. Así que realmente estás preguntando lo que un modelo típico te patea pidiendo esa tasa. En mi opinión, la respuesta más probable es que convertiría la tasa de 3 millones en una frecuencia de pago mensual, y esa sería la tasa dada. Por lo tanto, la tasa sería ligeramente inferior a la tasa spot 3m.
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