Deje que %-%-% sea un espacio de probabilidad filtrado y % -%%- sea el proceso estándar de Wiener. Quiero mostrar la integral de Stratonovich de %-%-%, es decir% -%%, no es un martingale por Ito lemma.
Gracias.
Stratonovich Integral y lema de Ito's
- Preguntado el 26 de Julio, 2016
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