Me gustaría utilizar el enfoque descrito aquí para calcular la cartera VaR.
Sin embargo, en mi caso, la cartera también contiene ETFs (donde no conozco necesariamente la composición total del fondo. Normalmente tengo el top 10). ¿Puedo seguir aplicando el método Monte-Carlo? En caso afirmativo, ¿cómo debo modelar el ETF?
no es posible modelar los componentes del ETF individualmente. Puede considerarlo como un único activo y modelarlo como cualquier otra acción de la cartera. por ejemplo, si tuviera un futuro índice, entonces yo tampoco modelaría los componentes, sino que modelaría el futuro como un solo instrumento.
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