¿Puede alguien ayudar a explicar la diferenciación de lo siguiente con respecto a %-%-%:
$x$$
Rinde lo siguiente:
$$ \frac{1}{2} \alpha \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} + (\mathbf{\mu} - R\mathbf{1})\mathbf{x} $$
Donde %-%-% es una matriz de correlación.
Estoy oxidado con mi álgebra lineal, así que el derivado de estas matrices transpuestas no tiene ningún sentido para mí. Una explicación detallada sería muy apreciada. ¿Qué pasa con el 1/2, y todo ese primer término en general?
