Elegibilidad del modelo FRTB de factores de riesgo

Question

El ítem 31.12 del documento de FRTB indica lo siguiente con respecto a la elegibilidad de los factores de riesgo para el modelo de esperanza de pérdida:

Un banco debe determinar cuáles factores de riesgo dentro de sus mesas de operaciones que han sido aprobadas para utilizar el enfoque de modelos internos como se establece en [MAR32] son elegibles para ser incluidos en el modelo de esperanza de pérdida interna del banco para los requisitos de capital regulatorio según lo establecido en [MAR33].

De este párrafo, entiendo que solo después de obtener la aprobación de una mesa para el uso de IMA, los factores de riesgo pueden considerarse elegibles para el modelo de esperanza de pérdida.

¿Cómo es posible dado que el modelo interno necesita estar en funcionamiento para pasar la prueba de atribución de P&L y backtesting, los cuales son ambos necesarios para ser aprobados?

Creo que estoy un poco confundido respecto a los pasos involucrados en ese proceso.

Answer 1

Los escritorios aprobados para IMA siempre deberán ejecutar tanto modelos internos como cálculos SA bajo Basilea III, lo cual es diferente a B2.5 donde pueden estar en modelos internos o SA. Para obtener la acreditación IMA, habrá un período en el que un escritorio ejecute modelos internos en producción para establecer evidencia PLA pero calcularía capital bajo SA. Otro ejemplo es cuando un escritorio está en IMA pero su estado PLA cae en la zona roja, entonces tendrán que calcular el capital bajo SA hasta que su prueba PLA vuelva a la zona verde.