Encontré este post en línea que está trazando diferentes resultados para el valor de la opción y griegos dependiendo del precio al contado.
¿Por qué alguien querría calcular el valor de la opción con diferentes precios al contado? No es delta lo que se utilizaría para ver cómo cambia la opción con respecto al precio al contado.
Comprender gamma - delta es una aproximación del cambio de precio, pero a medida que se extrapola, la aproximación empeora. Gamma muestra cuántos cambios delta se basan en un cambio en el precio al contado subyacente. Así que delta y gamma juntos darán una mejor aproximación. Sin embargo, gamma también es una aproximación del cambio delta y también cambia a medida que cambia el precio al contado.
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