Volatilidad histórica a partir de muestras no uniformes

Question

La forma en que calculo la volatilidad histórica es tomando dos parámetros $dt$ y $T$ obtener una lista de comillas bursátiles con el paso de $dt$ sobre la ventana $T$ (así $T/dt+1$ muestras en total), calcular $T/dt$ de estos precios, calcule su desviación típica muestral y escálela utilizando $\sqrt{dt}$ para anualizarlo.

En caso de que tenga datos muestreados de forma no uniforme, es decir $dt_1\neq dt_2 \neq \dots$ Me preguntaba si puedo calcular la volatilidad histórica anualizada sin remuestreo.

Answer 1

Lo que yo haría :

Primer paso. Calcule $V=\sum_i \frac{\Delta P_i^2}{dt_i}$

Segundo paso. Anualizar V. $V_a=\frac{V}{T}$

Tercer paso. Encontrar $\sigma = \sqrt{V_a}$