$ I_t de la int_0 de los W_s de los archivos de la unidad de la W_s $ donde %-%-% es el movimiento browniano estándar y %-%-% es el número complejo. Cualquier ayuda será apreciada!
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Pandaaaaaaa
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Este proceso es martingala y tenemos
$$ E[I_t-t-0]-0 $$
Para encontrar la varianza, vamos a escribirla en forma diferencial $$ dI_t é-iW_t-dW_t $$ Aplicar la isometría de Ito $$ Var(I_t)-int_0-tE[e-2iW_s]ds $$ Aplicar MGF de normal $$ Var(I_t)-int_0-te-frac{1}{2}(2i)-2s-ds-int_0-te-2s-ds-frac-1-e-2t-{2} $$ Por favor, hágamelo saber si algo es incorrecto.
Timothée Jeannin
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