Me gustaría evaluar los rendimientos de un gestor de inversiones que me ha proporcionado sus expectativas de rendimiento y volatilidad para su fondo. Me gustaría calcular tanto 1 como 2 desviaciones estándar de lo esperado. El siguiente cuadro de Bridgewater Associates es lo que estoy tratando de reproducir.
¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?
- Preguntado el 6 de Septiembre, 2019
- Cuando se hizo la pregunta
- 316 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- ¿Debe calcularse el ratio de Sharpe utilizando los rendimientos logarítmicos o los rendimientos relativos?
- Contribución de la rentabilidad de la cartera por sectores
- ¿Cómo se corrige el Max Draw-Down para la autocorrelación?
- El cálculo de registro de rendimientos con R
- Rendimiento diario utilizando el cierre ajustado
- ¿Por qué solemos modelizar los rendimientos y no los precios?
- Al modelar efectos ARCH/GARCH, ¿utilizamos retornos excesivos?
- ¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?
- ¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?
- estadísticas de arbitraje de la opción de superposición de estrategias / volatilidad de comercio
- ¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?
Preguntas Destacadas
En nuestra red
- Camino hacia Powershell.exe (v 2.0)
- ¿Restablecer los ajustes de fábrica desrooteará Android?
- ¿La concavidad de la función de utilidad tiene algún efecto?
- ¿Por qué hay electricidad fluyendo a través de mi VGA y otros conectores?
- ¿Dos ID de Apple en un solo dispositivo?
- ¿Por qué se especifican los derivados como $\frac{d}{dx}$?
- El botón de reinicio de la cerradura de la TSA se atascó y ahora el botón de bloqueo también está atascado
- ¿Cómo se cambia la dificultad de los bots?
- Adding up in Qweb reports Odoo
- IOS: Safari "n'a pas pu établir de connexion sécurisée avec le serveur"
- Magento SOAP C# Anmeldeproblem in Visual Studio 11 (Metro)