¿Puede proporcionar una referencia a la densidad de transición del movimiento browniano geométrico escalar con deriva y volatilidad dependientes del tiempo,es decir, el proceso escalar <span class="math-container">%-%-%</span> definido por el SDE
<span class="math-container">$X = (Xt){t\geq 0}$</span>
para las funciones (suficientemente suaves) <span class="math-container">%-%-%</span> y <span class="math-container">%-%-%</span>?
