Tengo una opción de eliminación con la barrera %-%-% y golpe %-$L>0$que paga al vencimiento %-%-%. Por lo tanto, el pago positivo se produce sólo en caso de que el precio se mantenga por debajo de la barrera sobre la vida de la opción.
Estoy analizando la estimación del precio de esta opción utilizando la simulación de Monte Carlo y me encontré con la siguiente definición de la recompensa:
$K$$
¿Puede ser correcto? En caso afirmativo, ¿podría explicar la lógica detrás de la multiplicación %-%-%?
