Simulación de cópulas dependientes del tiempo en MatLab con COPULARND

Question

Me gustaría simular a partir de una t-copula con matrices de correlación dependientes del tiempo.

Digamos que tengo una serie de 2000 matrices de correlación (obtenidas a partir de un modelo copula-DCC para datos consistentes en 2000 observaciones) para una cartera de 4 factores de riesgo (de ahí que tenga una matriz 4x4x2000), y me gustaría que la función copularnd utilizara una matriz de correlación diferente para cada paso temporal.

¿Hay alguna forma de conseguirlo?

¡muchas gracias! Matthias

Answer 1

Puede utilizar un bucle for en su serie de correlación.

          for i=1:2000
          simulation=copularnd('t',rho(i),NU,N));