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¿Cuál es la causa del aumento del volumen de los fondos cotizados al final del día?

La mayoría de los ETFs parecen experimentar un aumento masivo de volumen en los últimos 2-3 minutos antes de la campana 3-5 días a la semana. ¿Es esta actividad un síntoma de las operaciones de los creadores de mercado o simplemente un error gráfico? Parece estar presente en el 80% de los ETFS que miro. Imagino que es algo obvio, pero no encuentro información al respecto.

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El 80% de los ETF suena extremo. ¿Puede dar algunos ejemplos, preferiblemente de ETF grandes y líquidos? En el caso de los ETF apalancados, puede tratarse simplemente de operadores diarios que cuadran sus posiciones al final del día.

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VolkerK Puntos 54118

Muchos participantes en el mercado utilizan las órdenes Market-On-Close para ejecutar operaciones lo más cerca posible del final de la sesión de negociación.

Otros participantes en el mercado quieren cerrar posiciones, ya que no tienen control del capital fuera de horario.

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