Supongamos que tenemos un modelo VaR que dice : el perdido no debe exceder X durante más de 3 días y se nos ocurrió con más días donde el perdido superó X, lo que se hace generalmente para el modelo VaR ?
¿Cambiamos a Monte Carlo VaR? ¿Mantenemos el mismo VaR y añadimos un factor de seguridad en la computación del capital requerido? ¿Cambiamos a déficit de excepción?
