Hay más posibilidades de que el precio de las acciones alcance un intervalo, digamos entre \$16.91 and \$ 16,97, entonces un único precio, digamos 16,95 dólares. De ahí que genere un intervalo para un precio objetivo, en lugar de un precio único.
Como hay varios precios objetivo en el intervalo, necesitará n órdenes objetivo. No se puede generar una orden para cada precio del intervalo, ya que serían demasiadas.
¿Cuál es el valor óptimo de n y cuál debe ser el precio de cada pedido?
El valor óptimo de n debe ser calculado sobre la base de la cantidad que desea invertir en esa decisión, que puede ser, por ejemplo, 200 000 de la moneda base, y el tamaño mínimo de la orden es de 10 000 de la moneda base, entonces usted debe tener 200 000 / 10 000 = 20 órdenes en mi opinión que se dirigen a los puntos de acceso donde es la mayoría de los puntos de precio único dentro del intervalo.
EDIT: Cuando se tiene un intervalo objetivo, sugiero dividir el rango de precios por cantidad de órdenes.
Cuando quiera el intervalo objetivo: .
$$ lr = 16.91; rr = 16.97; n = 20; $$
$$ r = rr - lr = 16.97 - 16.91 = 0.06 $$
$$ step = r / n = 0.06 / 20 = 0.003 $$
$$ Order [Idx] =Idx * step + lr $$
$$ eg. Order [2] = 2 * 0.003 + lr = 16.916 $$
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