Actualmente estoy tratando de simular un retorno de activos usando la distribución student-t, pero no puedo encontrar cómo debo hacer esto. Empecé con el movimiento Geometric Brownian y acabo de cambiar con el fin de que epsilon siga la distribución de los estudiantes en lugar de la distribución normal, pero descubrí que esta no es la manera correcta, leí mucho sobre los procesos de gravamen, pero no sé exactamente cómo simular tales retornos.
Muchas gracias de antemano
