Agregue los datos de los corredores interactivos en matlab

Question

Estoy utilizando matlab y la API de los corredores interactivos. Estoy obteniendo datos en tiempo real utilizando

tickerID = ib.realtime({ct},'233',@(varargin)ibEventRealTimeData(varargin{:}));

donde ib es la interfaz del objeto Activex de los corredores interactivos y ct es el contrato.

Estoy recibiendo todos los eventos (ticksize, tickprice y demás) pero no puedo agregar datos/precios (por ejemplo, en barras de 5 minutos). ¿Qué me falta?

Gracias.

Answer 1

Aquí hay una biblioteca de Java pura con ejemplos de Matlab para obtener barras agregadas diarias y por minutos. Está basada en la API Java de IB. Lo envolví para tener una interfaz simple:

http://www.spreadvectors.com/wisentgenus#code

IB tiene limitaciones a la hora de solicitar datos históricos:

• Realización de solicitudes de datos históricos idénticos en 15 segundos.
• Realizar seis o más solicitudes de datos históricos para el mismo Contrato, Bolsa y Tipo de Tic en menos de dos segundos.
• No realice más de 60 solicitudes de datos históricos en un periodo de diez minutos.

Answer 2

Para agregar las barras de 5 minutos, es necesario añadir un código dentro de su ibEventRealTimeData que recuerde los valores anteriores (posiblemente utilizando un global o persistent ) y le añade los nuevos datos.

Si no necesitas información en tiempo real, puedes hacer una única petición de datos históricos de 5 minutos. Pero aquí también, IB envía los resultados en eventos separados que necesitarías agregar dentro de tu callback.

Como alternativa se puede utilizar el Producto IB-Matlab que conecta IB y Matlab, y agrega la información para usted, tanto en la solicitud histórica/intradiaria como en la solicitud de barras en tiempo real.