En Monte Carlo VaR de Aladdin, la configuración predeterminada para la distribución conjunta de retornos de factor es normal multivariada. Dado que las distribuciones normales no capturan las colas de grasa que se ven en los rendimientos financieros empíricos, ¿cuál es la ventaja de ejecutar un Monte Carlo VaR frente a un enfoque paramétrico?
Monte Carlo VaR con normalidad multivariante vs.
- Preguntado el 22 de Febrero, 2019
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