Durante una semana he estado buscando una tesis de grado interesante en finanzas. Tengo algunas cosas en mente, pero no quiero dejar de lado ninguna oportunidad de inspiración, así que ¿Hay algún tema de investigación interesante que te venga a la mente en relación con el VIX, tal vez también el nuevo SPIKES-Index? (además de la fijación de precios, la factorización, etc.)
Gracias de antemano.
¿Es el VIX apto para el propósito; y por lo tanto, son los futuros del VIX una abominación financiera porno, f***mente escu... potenciada?
¿Cómo debería ser el producto óptimo de la volatilidad en los principios teóricos de primer orden? ¿Cómo debería ser el producto de volatilidad óptimo desde los principios de cobertura y liquidez? ¿Cómo diablos se puede pensar en una primera aproximación sensata a las compensaciones?
Nadie te va a castigar por cualquier respuesta medio sensata a cualquiera de los grandes imponderables... Los futuros del VIX, cum short ETFs, arruinaron el lado corto en un día en Feb18... ¿cuál es la inteligencia en la minería de datos de los no aptos para el propósito? ¿Existe una idea más hedgible para el vol de las opciones que el VIX?
Si no, vaya a por la "inyección de dinero", explicando el VVIX (es decir, el vol implícito en las opciones del VIX). O bien "¿por qué varía la beta de theta en el tiempo?" Si no, proponga una forma de operar con Gamma, GAMMADIX. ¿TETAIX?
Else recuerda que los inversores ordinarios están largos en acciones. Que es largo en futuros más efectivo. Lo cual es sintéticamente una compra larga, una venta corta, más efectivo. Si no puedes derivar algunas observaciones interesantes de eso en términos de opcionalidad frente a la fijación de precios de los activos de riesgo económicos tradicionales, algo ha ido mal... ¿cuál es la opcionalidad de la "prima de riesgo de la renta variable"?
muchos alimentos para la reflexión potencial aquí.
Ya has hecho esta pregunta una vez y has recibido algunas respuestas. Normalmente, en la licenciatura una tesis es un tema que puede haber surgido y en el que quieres profundizar un poco más. Parece que lo tienes, ¿por qué no hablar con tu asesor, o simplemente con un profesor, sobre lo que estás pensando y ver si tienen ideas sobre qué cuestiones relacionadas podrían merecer una mayor exploración?
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Mira el desequilibrio gamma. Parece bastante popular.
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SPIKES me parece un producto "yo también" con pocas novedades