¿Cómo explicamos la diferencia entre un modelo de tasa de interés único y multifactor. La tasa de interés a corto plazo es uno de los factores que se utiliza en el cálculo de la deriva y el vol, pero cuáles son otros factores que pueden afectar la curva de rendimiento y se pueden incluir en la simulación.
Estoy tratando de entender la motivación detrás de él.
¡Gracias!
Un solo modelo de factor implica que todos los movimientos a través de toda la curva son impulsados por una sola fuente de aleatoriedad. Si nos fijamos en los análisis de PCA realizados en usted mismo cambios de curva, normalmente identifican varios componentes independientes (los tres primeros de estos se identifican con el nivel, pendiente, cambios de curvatura). De estos, el nivel es el más importante, por lo que con un modelo de 1 factor que captura el controlador más grande. Pero para algunas aplicaciones, es posible que necesite varios de estos.
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