Para mi tesis de maestría, deseo trabajar sobre Cointegración y Pair Trading. Me preguntaba si alguno de vosotros tiene alguna recomendación de material académico/blog.
Saludos cordiales
Búsqueda de material sobre negociación por pares
- Preguntado el 19 de Enero, 2017
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Existen muchos libros sobre negociación por parejas (por ejemplo celui-ci ), aunque debe tener en cuenta que la negociación por pares no suele considerarse un tema "serio" ni por los académicos ni por los profesionales, ya que pertenece al ámbito del análisis técnico. La mayoría de los operadores sistemáticos de éxito preferirían utilizar modelos de factores para cubrir su exposición no deseada (mercado, país, sector, etc.) y evitar tener que elegir pares cointegrados para empezar.
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Ni siquiera está claro que exista tal cosa como un par de acciones cointegradas (ciertamente no en el espacio de precios, y probablemente ni siquiera en el espacio de precios logarítmicos) excepto en algunos casos especiales en los que la misma acción se negocia con múltiples clases de acciones (por ejemplo, Royal Dutch Shell) o en múltiples bolsas (por ejemplo, una acción no estadounidense negociada como un ADR ).
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Hum puede que quiera considerar otro tema entonces, pensé que sería algo más serio. muchas gracias :)