¿Es válida la paridad Put-Call para las opciones binarias (activo-nulo)? Si no es así, ¿existe otra fórmula para este tipo de opciones exóticas?
Sé que en el caso de las opciones normales, hay oportunidades de arbitraje cuando la paridad put-call no se mantiene.
Tenga en cuenta que soy muy nuevo en el aprendizaje de las finanzas y no busco respuestas demasiado complejas.
Entiendo el precio de las opciones. Podría aclarar cómo se relaciona su discusión con la paridad Put-Call.
Muestra que el precio de la opción de compra menos el precio de la opción de venta es el precio de la acción, independientemente del modelo. ¿No es esto lo que quieres?
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