Tengo una muestra de 300 empresas en el período de 5 años. Cada empresa tiene un evento por año y todas las fechas del evento son casi diferentes. ¿Hay alguna manera corta de hacer estudio de eventos en lugar de hacer para cada empresa y cada año en Excel?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
pam
Puntos
36
Sólo tienes que tratar cada evento como día cero y mirar los otros días en relación con el día del evento. Así que el período de estimación será algo así como días -260 a -11. Después de eso, puede calcular los rendimientos anormales de tej alrededor de la fecha del evento.
Luego, simplemente tome por ejemplo cada día 1 retorno anormal (5 tines 300 en su ejemplo) y pruébelos contra cero o lo que quiera comprobar. Lo más simple sería una prueba t con 1500 retornos anormales.