Me cuesta encontrar datos de VaR y ES para los ETF en sitios web como yahoo finance y Morningstar. ¿Dónde puedo encontrar estos datos?
Gracias,
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Es mejor que lo calcule usted mismo utilizando Historical simmulation , Monte Carlo o un método paramétrico simple como variance-covariance . También puede suscribirse a Bloomberg Risk Analytics En el caso de los ETFs, introduzca el ISIN y obtenga los datos correspondientes.
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No creo que yahoo finance proporcione esta información en absoluto.
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@Kare Yahoo no pero es algo muy básico, ¿cómo es que no encuentro esto en ningún sitio?
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En el caso del VaR y el ES, dependen de muchas otras opciones, como la duración del periodo de datos, el nivel de percentil y los algoritmos, etc. Esto lo decide principalmente cada institución financiera en función de la disponibilidad de los datos y de los requisitos reglamentarios. En el caso de cualquier proveedor de datos, suelen proporcionar únicamente datos brutos.
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@Gordon, por supuesto, pero aún así, al tratarse de información tan básica, espero que los datos se basen en las "mejores prácticas" y en las opciones más comunes utilizadas por los profesionales.
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La gente corriente que compra ETFs no sabe ni se preocupa por el VaR y el ES. A los inversores institucionales sí les importa, pero como dijo Gordon, lo calculan ellos mismos según sus criterios y métodos. En cualquier caso, hay que calcularlos en base a una cartera, el VaR de un solo ETF no es tan útil.
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¿Por qué dice que "los computa en base a la cartera, el VaR de un solo ETF no es tan útil"?
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Supongamos que quiero invertir un 60% en SPY (ETF de acciones) y un 40% en VGLT (ETF de bonos del Estado). ¿Cuál es el VaR? Hay que calcularlo para esta combinación concreta mediante un programa informático, no se pueden sumar los VaR individuales.