Actualmente estudiando sobre el modelado de series temporales de datos financieros y se enfrentó al conocido modelo GARCH<span class="math-container">%-%-%</span> para modelar la volatilidad. Observamos que los grandes cambios son seguidos por grandes cambios y viceversa, como dijo Mandelbrot. Pero, en términos de análisis cualitativo, ¿cuáles son los principales factores de comportamiento que conducen a ese patrón? ¿La persistencia de la volatilidad se opone a EMH?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
user22485
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447
¿Puede utilizar la información del modelo GARCH para cronobra el mercado y hacer rendimientos de ajuste de riesgo excesivo.
Si es así, va en contra de la eficiencia del mercado.
Tienes que preguntarte,
¿Qué mercado? Si usted puede predecir correctamente el VIX (u otro índice de volatilidad) y el comercio en este sí.
¡El mercado, es posible que no!
