Soy nuevo en quantlib y quiero usarlo para valorar una opción de toque (simple/doble).
Busqué en Google por ejemplo el código pero no pude encontrar nada. Por lo tanto, no estoy seguro de si quantlib soporta la opción de tocar.
¿Podría darme algunos consejos?
La opción de tocar es simplemente una opción de barrera en QuantLib. Podrías crear una como un tipo de barrera de bajada. También puedes configurar el pago a un pago binario. El pago está representado por la clase StrikePayOff. Un ejemplo comprensible está disponible en github aquí .
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