¿Podría explicarme lo que significa tener mejor relación Sharpe en la cartera de igual peso que la cartera de tangencia (máximo sharpe). Gracias.
Respuesta
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David Rickman
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La cartera de max Sharpe Ratio se determina ex ante, utilizando los datos anteriores disponibles en el momento t (digamos, los 10 años anteriores de devoluciones y covarianzas). Es óptimo dados esos datos.
En el momento de que dos personas inviertan: A invierte en la cartera Max Sharpe Ratio y B invierte en la Cartera Igual ponderada. En el tiempo <span class="math-container">%-%%,</span> comparamos los resultados: es posible que (ex post) la relación Sharpe de B haya resultado mayor que la relación Sharpe de A.
