Usé un modelo de mercado simple (Negro 76) para valorar una permuta americana.
Es una fórmula similar a B&S, con otro numeraire y forward rate como subyacente.
Yo usé el SDE: %-%-%$
Ahora quiero poner un precio a un contrato que es la suma de 4 swaps con diferentes Tenors, así que tengo que simular 4 forward rates.
¿Debo tener en cuenta la correlación entre la tasa de avance o simplemente puedo simular las tasas de forma independiente?
