Tengo curiosidad y quiero hacer algunas investigaciones personales sobre señales alfa, pero no pude encontrar mucha información relevante. Lo que creo que será la manera de es comenzar con una serie de retorno, construir una cartera larga y corta (por ejemplo, decil superior / inferior o algunas técnicas de ML más refinadas), tomar esos retornos calcular las puntuaciones z y hacer s.th como
para obtener una señal alfa real que puedo utilizar en un contexto de optimización de cartera. Sería genial obtener más información.
