Modelo SARIMA+GARCH

Question

El modelo ARIMA+GARCH escribiendo de esta forma con el paquete rugarch en R:

spec=ugarchspec(variance.model=list(garchOrder=c(1,1)),
                            mean.model=list(armaOrder=c(2,1)))

Mi pregunta: ¿Cómo escribir en caso de que el modelo SARIMA + GARCH en R?

Donde modelo SARIMA:

Model <- Arima(data,order=c(2,1,2),seasonal=list(order=c(1,0,0),12))

Answer 1

Si utiliza el paquete "rugarch" en R, puede incluir estos términos mediante el argumento external.regressors dentro del argumento mean.model en la función ugarchspec.

Desde CRAN :

external.regressors Un objeto matriz que contiene los regresores externos a incluir en la ecuación media con tantas filas como se incluyan en los datos (que se pasa en la función de ajuste).

Para más información: https://otexts.com/fpp2/seasonal-arima.html

Answer 2

Creo que puede ajustar los residuos del modelo SARIMA en la especificación GARCH con armaOrder=c(0,0)