Tengo una pregunta sobre el proceso Hull-White de simulación de Monte-Carlo, tal vez pueda darme algún consejo.
Construí un proceso Hull-White usando Python y QuantLib. Ahora quiero construir un proceso Hull-White para dos tipos cortos correlacionados. Por ejemplo, quiero modelar las tasas en dos monedas correlacionadas.
Yo uso ql.HullWhiteProcess y ql.GaussianPathGenerator para construir un proceso Hull-White y un generador de trayectorias. Pero no puedo entender cómo obtener dos trayectorias correlacionadas.
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¿Qué tal si sólo construyes la segunda trayectoria con la definición de correlación? Supongamos que has generado dos trayectorias gaussianas independientes $W^1_t$ y $W_t^2$ . Supongamos que la correlación entre las dos trayectorias finales que está construyendo es $\rho \in (0,1)$ . Entonces puedes obtener la ruta $Z_t$ (correlacionado con $W_t^1$ ) simplemente haciendo: $Z_t = \rho W_t^1 + \sqrt{1-\rho^2} W_t^2$
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Gracias por su respuesta. Cuando dices: "trayectorias gaussianas independientes W1tWt1 y W2tWt2", ¿tiene en cuenta la componente del proceso de Wiener en el modelo Hull-White o la trayectoria de tasa corta? Si se tiene en cuenta la composición del proceso de Wiener, mi pregunta principal es: ¿cómo puedo hacerlo utilizando el GaussianPathGenerator? Sólo toma como entrada hw_process, length, timestep y RandomSequenceGenerator.
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Clarkmaio, por favor, dame respuesta))))
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En mi ejemplo me refería a los caminos de HW Wiener, por supuesto. Ahora mismo estoy estudiando la función ql.HullWhiteProcess.... Pensé que era posible dar directamente las trayectorias como entrada...
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¿Tal vez tengas un ejemplo de cómo puedo hacerlo?