Estoy tratando de probar una estrategia pero no sé si debería usar datos diarios o semanales. He intentado investigar esto y he encontrado que los datos diarios traerán "demasiado" ruido en comparación con frecuencias más bajas. Específicamente, estoy intentando "backtest" utilizando un período de retroceso de 6 meses. Si uso datos diarios, tendré aproximadamente 125 observaciones frente a 26 si uso semanales. ¿Sufriré de "demasiado" ruido o falta de él si uso datos semanales?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Si necesitas hacer backtesting de una estrategia de trading para un periodo de 6 meses hacia atrás, tendrás que utilizar datos intradía, para poder obtener estimaciones más significativas.
26 observaciones no son suficientes para implementar un modelo de backtesting y, en general, un número cada vez mayor de observaciones conduce a aumentar la precisión y precisión de tus estimaciones. Mira aquí para una explicación sencilla de eso.
En segundo lugar, aumentar el número de observaciones reduce el ruido de la muestra y no lo aumenta, por las mismas razones explicadas en el enlace que publiqué arriba.
Una solución podría ser utilizar datos intradía para aumentar la muestra o ajustar tu estrategia de trading a más largo plazo.
