Precios prácticos de opciones de equidad

Question

Para tener un precio a una opción de vainilla, se requiere la siguiente información:

• Precio de huelga;
• Precio subyacente;
• Volatilidad;
• Madurez;
• Tasa de dividendos;
• Tasa de depósito;
• Tasa de interés;

Se conocen la huelga, el precio subyacente, el vencimiento, los tipos de interés;

La volatilidad está implícita en un panel de opciones en el mercado;

Pero prácticamente, ¿de dónde obtenemos los dividendos y las tasas de repo?

Gracias

Answer 1

Usted obtiene la tasa de repositorio de preguntar a su corredor. La mayoría de las veces el subyacente no está en "especial" por lo que obtiene cualquier tarifa estándar que aparece en su contrato. Usted obtiene dividendos de BDVD o de un servicio similar.

Answer 2

Para los dividendos, podría extraer la información de los futuros de dividendos, o utilizar los dividendos implícitos respaldados a través de la paridad put-call. Las tarifas sin riesgo que puede obtener de cualquier curva de rendimiento que esté utilizando para descontar, o más generalmente (como Raphael mencionó) utilizando cualquiera que sea su curva de financiación específica.