Esta podría ser una pregunta muy simple, pero quería entender cómo convertir puntos de superficie de volatilidad FX que se cotizan en una moneda base a otra moneda? Por ejemplo, tengo fx vol cotizado en eur moneda base.
Quiero usar la moneda base USD en su lugar.
¿Necesito construir una matriz de correlación y/o usar la metodología de triángulo para calcular la volatilidad implícita de Fx?
Cualquier guía es apreciada.
