Estoy tratando de ejecutar un seto delta-gamma para un modelo Black-Scholes en Python.El Euler disceretizatioin de las rutas es el más simple posible. Escribí el código a continuación, pero el PnL parece indeseable y equivocado.
Tengo 2 opciones: La que voy a ir corta y una opción adicional con una madurez más larga (1.5) para la cobertura.
